チャートフォリオの使い方と精度の検証結果（中間報告）

2022年3月27日2022年3月28日

こんばんは。

先日、開始しましたチャートフォリオの精度検証ですが、面白いことが分かりましたので情報共有させていただきます。

まずチャートフォリオは、マネックス証券、松井証券で口座開設していれば無料で使える投資分析ツールです。

下図のような感じで、チャートパターンを25種類に分類してくれており、そのパターンに該当する個別銘柄についても直近１日分だけ確認することができます。

チャートの形から銘柄を選別できるビジュアル感覚でのスクリーニングなので非常に分かりやすそうなのですが、この精度が一体どうなのか？はネット上には全く情報がありませんでした。ですので、今回、独自にExcelで集計表を作成し、チャートフォリオの精度を検証してみました。

検証方法は、以下の通りです。

上図で合計６つのパターンについて色枠で囲っていますが、

・青枠：空売りで使えるか？
・緑枠：上昇トレンドフォローで使えるか？
・ピンク枠：リバウンド狙いで使えるか？

に分けて整理しています。
６つの各パターンを出来高順で検索し、その上位20銘柄を検証対象にします。

そして、その20銘柄を基準日で固定して、その基準日の終値と、それ以降の終値を比較し、「上昇」「変わらず」「下落」で集計しました。

今回の検証期間は、とりあえず中間報告です。
3月11日終値から開始して、3月25日までのデータが集まりました。

検証した基準日は、以下の６つになります。
・3月11日（金）
・3月14日（月）
・3月15日（火）
・3月16日（水）
・3月18日（金）
・3月22日（月）
※3月17日はチャートフォリオ上のデータダウンロードを忘れました。チャートフォリオの個別銘柄データは１日で消えてしまうので、取り忘れると入手することができないんです。

早速、検証した結果を説明していきたいのですが、その前に今回の検証期間の株価全体の動きを確認しておきます。

検証期間　3月11日～3月25日の全体の株価動向（TOPIX）

TOPIXで全体の動きを確認しておきましょう。
以下のように、リバウンドで一貫して上昇しています。

ここを念頭に置いて、以下の結果をご覧ください。

チャートフォリオの検証結果

基準日　3月11日

「リバウンド」73％、「これから上昇」89％の勝率。
3月18日以降は「これから上昇」の勝率は100％（笑）

基準日　3月14日

やはり全体が戻り相場だっただけに「リバウンド」88％、「これから上昇」97％の勝率。一方で空売りで使う「売り？」は19％、「上昇ストップ？」は38％なので、空売りで使っていたら、火傷するパターンです。

基準日　3月15日

やはり「リバウンド」86％、「これから上昇」90％が高い勝率です。

基準日　3月16日

これも同じく「リバウンド」85％、「これから上昇」96％と高い勝率です。

基準日　3月18日

「リバウンド」92％、「これから上昇」100％と驚異的な勝率でした（笑）

気になっている方も多いと思いますので、「これから上昇」でヒットした銘柄の詳細をアップしておきます。以下の通りです。

参考までに一番上の、日本M＆Aセンターのチャートを載せておきます。
3月22日の始値は1615円、終値が1572円でしたが、例えば1600円で買っていても、3月25日の終値が1730円なので、値幅130円も取れている状況です。

基準日　3月22日

やはり「リバウンド」95％、「これから上昇」90％とすごい勝率です（笑）
一方、空売りの参考パターンは、全然ダメです。

チャートフォリオの使い方

今までの結果を見てみると、相場のトレンドにマッチしたパターンでは高い勝率になっていることが分かります。
当たり前と言えば当たり前の結果なのですが、相場のトレンドが分かっていても、個別銘柄で具体的にどの銘柄にエントリーして良いか分からないケースもあると思いますので、チャートフォリオを以下のような手順で使うと良いと感じました。

１．全体相場が「上昇」、「横ばい」（ボックス）、「下落」のどれに該当するかを判断する

２．例えば今回のように「上昇」と思うのであれば、「これから上昇？」の具体的な銘柄をチェックする。

３．その中から５～10銘柄を選んで、分散投資（バスケット買い）する。
つまり、例えば1000株投資するのであれば、100株～200株くらいに小分けにして投資する。

例えば10銘柄に投資して、勝率70％であれば、7銘柄では利益が乗るはずなので、トータルで考えると収益がプラスになるはずです。

４．程よいところで利食いする

こんな感じでしょうか。

もし、下落相場であれば、「売り？」あたりの精度が上がるはずなので、そのパターンに載った銘柄を同じように空売りしてみると良いかもしれません。

あと、全体のトレンドに逆らっているパターンでは、全く使いものにならないので、そこにも注意してください。

チャートフォリオに興味のある方で、マネックスか松井証券で口座を持っていない方はリンクを貼っておきますね。

松井証券ではじめる株式取引